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美国国债市场波动率升至2020年初以来最高

02-18

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所属类型:金融资讯

  目前美联储收紧货币政策,美债市场流动性加强,美债波动达到新高,注重当前美债价格的表现。

   

  由于投资者担心乌克兰局势,加之对美联储收紧货币政策的预期在过去一周的持续变化,本周美国国债市场波动率升至2020年初以来最高,美债市场流动性也随之恶化。

  

  美国国债市场波动性达到2020年初以来最高

  

  追踪美国国债市场隐含波动性的一个关键指标——ICE美国银行移动指数(ICEBank of America Move index)在本周稍早一度创下近两年来的最高位,一度突破100关口,随后小幅回落,截至第一财经记者发稿时报96.17。

  

  多个期限的美债收益率上周四(10日)均创下多年新高。此前公布的数据显示,1月美国消费者物价指数(CPI)继续创下40年最快增速。受此影响,对利率最为敏感的2年期美债收益率升至1.64%的峰值,并创下2009年以来最大单日涨幅。基准10年期美债收益率也出现了上涨,尽管涨幅小于短期国债收益率,但也自2019年8月以来首次突破2%的水平。

  

  美国最大做市商之一的城堡(Citadel Securities)的国债交易主管德帕斯(Michael de Pass)称:“美联储官员的每一点评论以及每一个经济数据都会对美债市场产生相当大的影响”。

  

  隔夜,交易员调低了对美联储3月一次性加息50个基点的押注,2年期美债收益率下跌5.46个基点收于1.4662%,10年期美债收益率也下跌7.67个基点收于1.9615%。