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交易模型分类及特点

08-25

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所属类型:新手入门

  在金融市场上交易的人分为两类:即有交易模型和没有交易模型;把交易模型从执行层面可分为两类:人工交易,计算机(EA)交易。

外汇交易

  没有交易模型的不做讨论,我们只分析有固定的交易模型或策略。

  在金融市场上从小白到高手,我认为交易模型就三个类。

  第一类:俗称“剥头皮”

  这类交易方法通常是持仓时间比较短,盈利比较少,但止损也比较少,单次手数通常比较大,或者说相对有点重仓。

  优势:风险相对可控;由于下单手数比较大,代理商返佣比较客观;

  劣势:下单位置要求比较严格,由于服务器速度以及市场环境,很难找到完美的入场位置,导致实际做单的盈亏比例会与策略原始设计有偏差。

  第二类:“马丁格尔”或网格

  这类策略通常是背离加仓形式的,在加仓倍数上做规则变化。

  优势:因为不必太计较每单进场后的输赢,因此策略逻辑设计比较简单;

  由于市场价格通常是震荡的,大概率是能等到某个或某组订单盈利后再出场,经过一段时间交易,净值曲线呈现稳定平滑上升态势。

  劣势:当一段行情背离比较大时,账户内的浮动亏损较大,如没有对应的止损策略,出现较大的亏损甚至爆仓的风险也是较大的。

  如果把交易看做一场体育比赛,这类策略防守性能非常好,但进攻性质略显不足。

  第三类:“趋势交易”

  这类策略原则上要求每次一单交易,是大部分交易者追求的策略。

  优势:单笔交易风险可控,同时有机会获得较高的利润比。

  劣势:大部分策略对市场里趋势的距离很难把握,通常遇到问题是当认为趋势开始时,其实趋势已经走了一段,当认为趋势结束时,价格已经回调一部分。因此在很多中小型趋势中会出现过程中可能盈利,但出场结果是亏损的,虽然亏损不大,但出现连续亏损时,账户整体净值回撤也是比较显著的。

  如果把交易看做一场体育比赛,这类策略进攻性非常好,但防守性质明显不足。